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美国国债有多惨烈?德意志银行认为是1788年以来最糟

时间:2022-07-04   访问量:1024

来源:金融界


德意志银行策略师计算认为,美国国债1788年、即财政部成立的前一年以来还从未出现过如此严重的下跌。


该行的信贷策略和专题研究主管Jim Reid本周发布报告,强调2022年是债市历史上最糟糕的年份之一。


策略师们引用了Global Financial Data一个使用10年期美国国债代理汇总数百年回报的非常规指数。他们使用的基准包括1830年代的波士顿市政债券、Hunt’s Merchants’杂志和Martin’s Boston Stock Market一书所记载的报价,以及为第一次世界大战融资的自由债券。


德意志银行援引的这个GFD指数显示,以此测算10年期美国国债今年下跌了约10%,创下1788年债券重挫逾25%以来最深跌幅。


总部位于加州的GFD以打造回顾数百年、合并传统数据与历史记录的市场指数而闻名。它的一些股票指数甚至追溯到1601年阿姆斯特丹股市问世的时候。


投资者对如此之多的历史基准是否为看待现代市场的有用方法可能存在不同看法。美国的金融体系当然与1700年代不可同日而语。


“美国当时的组织方式非常不同。我不会这样来比较,” 纽约梅隆银行驻伦敦的策略师Geoffrey Yu说。


尽管如此,这也是描绘投资者今年以来所承受困境的一种方式,Yu说:“对于债券市场来说,这是一场史无前例的完美风暴。”


美国10年期国债收益率自2021年底以来已增长逾一倍,从1.51%升至3.14%。根据年中此时的回报测算,这是1984年以来收益率录得的最大涨幅。


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